“闪电男孩”交易机器人正在加密货币交易所疯狂运行

　　康奈尔理工大学(Cornell Tech)和其他几所大学的研究人员发表的一篇论文称，在某些加密货币交易所，类似“闪电男孩”的交易操纵行为十分猖獗。

　　这组作者在上周发布的一份报告中表示，特殊套利机器人正期待普通用户在分散化交易所的交易，并从中获利。分散化交易所让普通用户可以更直接地进行交易。部署自主交易程序的公司通过支付更高的费用来获得优先订购权，并将这一优势用于抢先操作等操作，在这种操作中，交易员可以看到来自其他人的订单，并设法先下单。

　　尽管分散式交易所(称为DEXes)仍只占总交易量的一小部分，但由于全球最大的集中式密码交易所Binance等公司的努力，预计它们的使用量还会增长。Binance正在建立自己的分散式交易所，许多其他集中式密码交易所也在效仿。此外，康奈尔理工大学教授阿里·朱尔斯(Ari Juels)表示，类似的做法可能也会在集中式密码交易所中猖獗。

　　上周，在康奈尔大学纽约校区举行的区块链大会上，他在发言中表示，“我们不知道中央交易所的渎职行为有多严重。如果我们从我们在DEXes上看到的情况进行推断，很可能达到数十亿美元。”

　　这项研究是市场上最新的危险信号。操纵从十年前开始，包括最近报告。也就是说，近90%的交易量是可疑的。

　　朱尔斯在稍后的电话采访中表示，加密机器人的使用可以带来丰厚的利润，如果一家矿商实施所谓的51%的攻击，它就会付出代价。在这种攻击中，计算机将接管特定代币的网络。

　　“我们解释说DEX的设计缺陷威胁着区块链的安全。”这8位作者在论文中称，“这些机器人表现出许多类似的市场开拓行为——抢先运行、积极的延迟优化等——在华尔街很常见，正如迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)在其热门作品《闪电男孩》(Flash Boys)中揭示的那样。”

　　彭博社撰稿人刘易斯在2014年的那本书中称，股市受到操纵，有利于高频交易公司，这些公司从与股票交易所的高速数据链接中获利。

　　对于任何试图在电子交易中对非法行为进行分类的人来说，都存在许多陷阱，而且在执行明智合同的市场中，挑战也不太可能会减少。在这本书出版5年后，华尔街交易员仍对刘易斯的书揭露了猖獗的犯罪行为感到愤怒。

　　在他们看来，刘易斯所说的操纵是交易所不可避免的事实，在交易所里，人们希望立即进行买卖。甚至“抢先”一词的含义也很模糊，一些人表示，它意味着专业做市商相对于需要实时执行的投资者一直拥有的优势。

　　自去年10月以来，本文作者一直在对6家分散式交易所进行实时跟踪，并对历史数据进行了研究。研究报告的主要撰写人菲利普·戴安(Philip Daian)在接受电话采访时说，仅在这六家交易所——DEXes总数量的一小部分——他们就发现了500多台机器人，目前通过此类活动每天可以赚到2万美元。研究人员说，像抢先交易这样的活动的交易所包括EtherDelta和Bancor。

　　Bancor表示，它的功能是“中和”机器人操纵的威胁。Bancor公关总监奈特·辛德曼(Nate Hindman)称，这家总部位于瑞士、具有做市商功能的公司之所以这么做，部分原因是它设定了最高的理想价格，以确保攻击者无法出价更高而跳过这条线路。

　　EtherDelta创始人扎卡里·科伯恩(Zachary Coburn)去年11月与美国证券交易委员会(SEC)达成和解，原因是该公司未注册为全国性证券交易所。该公司没有立即回应置评请求。

　　朱尔斯称，研究人员甚至建造了自己的机器人，以便更好地理解这种交易行为是如何可能的，而且令他们惊讶的是，他们甚至收到了收购要约。他们拒绝了。

　　朱尔斯表示，“这将激励社区考虑新的交易所设计。”